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瑞达期货:资金面维持紧平衡,期债探底回升
发表日期:2021/2/8 17:20:29 瑞达期货宏观金融组:张昕
    

国债期货盘面情况(2月8日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T210397.2750.0763180217769250-15257
TF210399.340.0323351-458534214-3649
TS2103100.2350.05665677017073-1059

消息:

中国央行公开市场进行1100亿元7天期逆回购操作,今日有1000亿元逆回购到期

人民币兑美元中间价报6.4678,上调32点;上一交易日中间价6.4710,上一交易日官方收盘价6.4810,上日夜盘报收6.4664

隔夜SHIBOR报1.9060%,上涨33.30个基点;7天SHIBOR报2.3410%,下降0.80个基点;3个月SHIBOR报2.7910%,上涨1.10个基点

A股全天震荡上行,化工板块全线走高,次新股、保险跌幅居前

总结:

今日央行公开市场净投放100亿元,银行间市场资金面维持紧平衡,国债期货探底回升,小幅收涨。前期支撑国债期货走高的利好因素有两个,一个是冬季疫情复发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,一个是经济复苏出现顶部回落迹象,PMI数据均见顶。但目前市场对央行保持流动性宽松的信仰有所动摇,这些利好因素不足以支撑国债期货企稳上行。依据往年经验,临近春节,央行通常会通过公开市场操作投放流动性,保持资金面平稳过节。不过,央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡,即使本周操作略有放松,整体资金利率中枢也不会再回到以前低位。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货连续几日放量下行,空头力量较强。操作上,国债期货近期可空单轻仓持有,套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。本周仍需密切关注央行操作与表态。

瑞达期货宏观金融组:张昕

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