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瑞达期货:资金面略转紧,期债继续放量下行
发表日期:2021/2/4 16:57:57 瑞达期货宏观金融组:张昕
    

国债期货盘面情况(2月4日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T210397.23-0.1761349-1029894171-5792
TF210399.335-0.0929806-127540639-2862
TS2103100.155-0.086900-130018034-737

消息:

国家卫健委:昨日报告新增确诊病例30例,其中本土病例17例

中国央行重启14天期逆回购,今日投放持平到期规模,隔夜回购利率反弹至2%上方

A股全天下探回升,快手概念尾盘急拉,稀土、有色板块重挫

隔夜SHIBOR报2.0750%,上涨21.60个基点;7天SHIBOR报2.3240%,上涨17.80个基点;3个月SHIBOR报2.7760%,上涨0.00个基点

总结:

今日央行公开市场零净投放,银行间市场资金面略有转紧,股债双双下行。央行近期操作彰显保持资金面紧平衡的态度,对债市而言,意味着波动性将进一步加大。前期支撑国债期货走高的利好因素有两个,一个是冬季疫情复发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,一个是经济复苏出现顶部回落迹象。但目前市场对央行保持流动性宽松的信仰有所动摇,这些利好因素不足以支撑国债期货企稳上行。依据往年经验,临近春节,央行通常会通过公开市场操作投放流动性,保持资金面平稳过节。不过,央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡,即使略有放松,整体资金利率中枢也不会再回到以前低位。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货连续两日放量下行,空头力量正强。操作上,国债期货近期可轻仓空单持有,套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。年前需密切关注央行操作与表态。

瑞达期货宏观金融组:张昕

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