首页 > >行业纵览 >行业纵览
瑞达期货:期债窄幅波动,继续测试压力位
发表日期:2021/1/6 17:23:52 瑞达期货宏观金融组:张昕
    

国债期货盘面情况(1月6日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T210398.1050.0355342+8359116340+587
TF210399.9050.0120742+334458769-252
TS2103100.430.008585+213022659+505

消息:

中国12月财新服务业PMI回落至56.3,仍处于过去十年来的高位附近

国家卫健委:昨日报告新增本土病例23例,河北20例

因疫情防控,河北境内多条高速禁止上道、劝返车辆

隔夜SHIBOR报0.6160%,下降11.30个基点;7天SHIBOR报1.9660%,上涨14.40个基点;3个月SHIBOR报2.7070%,下降2.70个基点

人民币兑美元中间价报6.4604,上调156点;上一交易日中间价6.4760,上一交易日官方收盘价6.4640,上日夜盘报收6.4550

中国央行进行100亿元7天期逆回购操作。今日有400亿元7天期逆回购、1000亿元14天期逆回购到期

总结:

近期国债期货上涨主要受到三个因素的共同作用。一是决策层定调货币政策更加精准有效,把握好政策时度效,不会急转弯,令市场预期利率不会很快上升。二是多国发现新冠病毒变种,令疫苗有效性以及疫情持续时间更加不确定,经济复苏态势面临考验。三是短端资金面较为宽松。这三大因素有望持续一段时间,且入冬后国内疫情防控压力较大,利好国债期货。不过从基本面上看,国内经济逐步回归常态,货币政策也将逐步回到常态,货币政策将会根据经济情况灵活调整,国债收益率区间震荡概率较高。此外,近期股市大涨,也对国债期货形成一定打压。从技术面上看,10年期和5年期债期货主力仍在压力位附近,而10年期国债期货前二十净空单仍然处在高位,上涨空间存疑,2年期国债期货受益于短端利率下行走势较为强劲。操作上建议可继续采取空T2103多TS2103套利策略。

瑞达期货宏观金融组:张昕

信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。