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瑞达期货:期债小幅反弹,下行压力仍较大
发表日期:2020-10-12 15:35:21 瑞达期货李祺
    

国债期货盘面情况(10月12日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T201297.6250.1253,5679769106,656958
TF201299.5650.1117,810255855,069-259
TS2012100.1450.045,746-34722,633267

消息:

隔夜SHIBOR报1.5300%,下降9.80个基点;7天SHIBOR报2.0730%,上涨4.40个基点;3个月SHIBOR报2.7220%,上涨0.70个基点

中国央行今日不展开逆回购操作,另有600亿元逆回购到期

人民币兑美元中间价报6.7126,上调670点

中国央行出手防快速升值,离岸人民币早盘一度跌超500点

A股全天单边上行,创业板指大涨近4%,数字货币、军工板块持续活跃;北向资金净买入逾135亿元

总结:

今日国债期货小幅反弹,持仓量变化不大。央行更加关注中长期目标,防疫常态化约束国内经济修复,10月中下旬仍有千亿元专项债待发行,货币政策有继续维持宽松的必要性,但刚刚公布的PMI数据好于预期,货币政策将边际趋紧。5月以来货币环境与信贷环境持续收敛,央行强调完善跨周期设计和调节,提高政策的直达性,意味着后期货币信贷环境重新宽松的概率较低。信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.2%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力均从高位跌落,反弹能量不足。在操作上,可关注TF2012在99.25一线的支撑,如果跌破,空仓可继续持有。

瑞达期货李祺

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